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      <title>15套常用策略逻辑</title>
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      <p><span style="font-size: 32px; font-weight: bold;">目录</span></p>
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<li><a href="#2%E8%8F%B2%E9%98%BF%E9%87%8C%E5%9B%9B%E4%BB%B7%E6%9C%9F%E8%B4%A7">2.菲阿里四价(期货)</a></li>
<li><a href="#3%E5%B8%83%E6%9E%97%E7%BA%BF%E5%9D%87%E5%80%BC%E5%9B%9E%E5%BD%92%E6%9C%9F%E8%B4%A7">3.布林线均值回归(期货)</a></li>
<li><a href="#4%E7%BD%91%E6%A0%BC%E4%BA%A4%E6%98%93%E6%9C%9F%E8%B4%A7">4.网格交易(期货)</a></li>
<li><a href="#5%E8%B7%A8%E6%9C%9F%E5%A5%97%E5%88%A9%E6%9C%9F%E8%B4%A7">5.跨期套利(期货)</a></li>
<li><a href="#6%E8%B7%A8%E5%93%81%E7%A7%8D%E5%A5%97%E5%88%A9%E6%9C%9F%E8%B4%A7">6.跨品种套利(期货)</a></li>
<li><a href="#7%E6%B5%B7%E9%BE%9F%E4%BA%A4%E6%98%93%E6%B3%95%E6%9C%9F%E8%B4%A7">7.海龟交易法(期货)</a></li>
<li><a href="#8dual-thrust%E6%9C%9F%E8%B4%A7">8.Dual Thrust(期货)</a></li>
<li><a href="#9r-breaker%E6%9C%9F%E8%B4%A7">9.R-Breaker(期货)</a></li>
<li><a href="#10%E5%81%9A%E5%B8%82%E5%95%86%E4%BA%A4%E6%98%93%E6%9C%9F%E8%B4%A7">10.做市商交易(期货)</a></li>
<li><a href="#11alpha%E5%AF%B9%E5%86%B2%E6%9C%9F%E8%B4%A7">11.alpha对冲（期货）</a></li>
<li><a href="#12-dual-thrust%E7%AD%96%E7%95%A5">12. Dual Thrust策略</a></li>
<li><a href="#13-r-breaker%E7%AD%96%E7%95%A5">13. R-Breaker策略</a></li>
<li><a href="#14%E8%8F%B2%E9%98%BF%E9%87%8C%E5%9B%9B%E4%BB%B7%E7%AD%96%E7%95%A5">14.菲阿里四价策略</a></li>
<li><a href="#15%E7%A9%BA%E4%B8%AD%E8%8A%B1%E5%9B%AD%E7%AD%96%E7%95%A5">15.空中花园策略</a></li>
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<h3 class="crossnote-header" id="1%E5%8F%8C%E5%9D%87%E7%BA%BF%E7%AD%96%E7%95%A5%E6%9C%9F%E8%B4%A7">1.双均线策略(期货)</h3>

<p>双均线策略是简单移动平均线策略的加强版。移动平均线目的是过滤掉时间序列中的高频扰动，保留有用的低频趋势。它以滞后性的代价获得了平滑性，比如，在一轮牛市行情后，只有当价格出现大幅度的回撤之后才会在移动平均线上有所体现，而对于投资者而言则大大增加了交易成本。如果使用双均线策略，就可以在考虑长周期趋势的同时，兼顾比较敏感的小周期趋势，无疑是解决简单移动平均线滞后性弱点的一项有效方法。</p>
<h3 class="crossnote-header" id="2%E8%8F%B2%E9%98%BF%E9%87%8C%E5%9B%9B%E4%BB%B7%E6%9C%9F%E8%B4%A7">2.菲阿里四价(期货)</h3>

<p>昨天高点、昨天低点、昨日收盘价、今天开盘价，可并称为菲阿里四价。它由日本期货冠军菲阿里实盘采用的主要突破交易参照系。此外，因菲阿里主观心智交易的模式，决定了其在实际交易中还大量结合并运用了“阻溢线”的方式，即阻力线、支撑线。</p>
<p>主要特点：日内交易策略，收盘平仓；菲阿里四价指昨日高点、昨日低点、昨日收盘、今日开盘；上轨＝昨日高点；下轨＝昨日低点；当价格突破上轨，买入开仓；当价格跌穿下轨，卖出开仓。</p>
<h3 class="crossnote-header" id="3%E5%B8%83%E6%9E%97%E7%BA%BF%E5%9D%87%E5%80%BC%E5%9B%9E%E5%BD%92%E6%9C%9F%E8%B4%A7">3.布林线均值回归(期货)</h3>

<p>BOLL指标是美国股市分析家约翰·布林根据统计学中的标准差原理设计出来的一种非常简单实用的技术分析指标。一般而言，股价的运动总是围绕某一价值中枢（如均线、成本线等）在一定的范围内变动，布林线指标正是在上述条件的基础上，引进了“股价通道”的概念，其认为股价通道的宽窄随着股价波动幅度的大小而变化，而且股价通道又具有变异性，它会随着股价的变化而自动调整。由于之前大部分交易策略都是选股或者趋势追踪的择时，所以基于这一指标我们设计了一个均值回归的交易策略。</p>
<h3 class="crossnote-header" id="4%E7%BD%91%E6%A0%BC%E4%BA%A4%E6%98%93%E6%9C%9F%E8%B4%A7">4.网格交易(期货)</h3>

<p>网格交易是利用市场震荡行情获利的一种主动交易策略，其本质是利用投资标的在一段震荡行情中价格在网格区间内的反复运动以进行加仓减仓的操作以达到投资收益最大化的目的。通俗点讲就是根据建立不同数量.不同大小的网格，在突破网格的时候建仓，回归网格的时候减仓，力求能够捕捉到价格的震荡变化趋势，达到盈利的目的。</p>
<h3 class="crossnote-header" id="5%E8%B7%A8%E6%9C%9F%E5%A5%97%E5%88%A9%E6%9C%9F%E8%B4%A7">5.跨期套利(期货)</h3>

<p>跨期套利就是在同一期货品种的不同月份合约上建立数量相等、方向相反的交易头寸，最后以对冲或交割方式结束交易、获得收益的方式。最简单的跨期套利就是买入近期的期货品种，卖出远期的期货品种。</p>
<h3 class="crossnote-header" id="6%E8%B7%A8%E5%93%81%E7%A7%8D%E5%A5%97%E5%88%A9%E6%9C%9F%E8%B4%A7">6.跨品种套利(期货)</h3>

<p>跨品种套利是指利用两种不同的，但相互关联的商品之间的合约价格差异进行套利交易，即买入某一交割月份的某种商品合约，同时卖出另一相同交割月份、相互关联的商品合约，以期在有利时机同时将这两个合约对冲平仓获利。</p>
<p>跨品种套利的主导思想是寻找两种或多种不同，但具有一定相关性的商品间的相对稳定关系(差值、比值或其他)，在其脱离正常轨道时采取相关反向操作以获取利润。根据套利商品之间的关系，跨品种套利可分为相关商品套利和产业链跨品种套利两种类型。</p>
<h3 class="crossnote-header" id="7%E6%B5%B7%E9%BE%9F%E4%BA%A4%E6%98%93%E6%B3%95%E6%9C%9F%E8%B4%A7">7.海龟交易法(期货)</h3>

<p>海龟交易法则属于趋势交易，首先建立唐奇安通道（下文会具体解释），即确定上突破线和下突破线，如果价格突破上线，则做多，如果价格突破下线就平仓或做空。</p>
<h3 class="crossnote-header" id="8dual-thrust%E6%9C%9F%E8%B4%A7">8.Dual Thrust(期货)</h3>

<p>Dual Thrust是一个趋势跟踪系统，由Michael Chalek在20世纪80年代开发，曾被Future Thruth杂志评为最赚钱的策略之一。Dual Thrust系统具有简单易用、适用度广的特点，其思路简单、参数很少，配合不同的参数、止盈止损和仓位管理，可以为投资者带来长期稳定的收益，被投资者广泛应用于股票、货币、贵金属、债券、能源及股指期货市场等。</p>
<h3 class="crossnote-header" id="9r-breaker%E6%9C%9F%E8%B4%A7">9.R-Breaker(期货)</h3>

<p>R-Breaker是一种短线日内交易策略，该策略已经在市场上存活了二十年之久，尤其当指数波动较大时，该策略表现越好，根据S&amp;P至2011年底的统计，R-Break也多次名列前十，由于进入榜单的交易系统业绩并不稳定，尤其是一年业绩榜单，时常会发生变化，因此模型的稳定性和一致性其实比短期排名更加关键，杂志给出了长期来看一致性最好的十大交易模型，其中就包括 R-Breaker 等模型，它们的业绩不一定总是能排进前十名的榜单，但长期以来具有较高的一致性。</p>
<h3 class="crossnote-header" id="10%E5%81%9A%E5%B8%82%E5%95%86%E4%BA%A4%E6%98%93%E6%9C%9F%E8%B4%A7">10.做市商交易(期货)</h3>

<p>做市商的主要利润来自于双向报价的买卖价差。因而，做市商需要计算期权的理论价格，在大量买入和卖出交易中，逐渐积累每笔交易价格和理论价格的差价，并根据持仓头寸特征，动态调整价差。由于做市商以被动成交为主，因而在一些对手方持续大量单边交易的情况下，做市商可能面临损失。</p>
<h3 class="crossnote-header" id="11alpha%E5%AF%B9%E5%86%B2%E6%9C%9F%E8%B4%A7">11.alpha对冲（期货）</h3>

<p>投资者在市场交易中面临着系统性风险（即贝塔或Beta、β风险）和非系统性风险（即阿尔法或Alpha、α风险），通过对系统性风险进行度量并将其分离，从而获取超额绝对收益（即阿尔法收益）的策略组合，即为阿尔法策略。</p>
<h3 class="crossnote-header" id="12-dual-thrust%E7%AD%96%E7%95%A5">12. Dual Thrust策略</h3>

<p>Dual Thrust策略是一种趋势跟踪系统，属于日内交易策略。该策略由Michael Chalek 在20世纪80年代开发，曾被Future Thruth杂志评为最赚钱的策略之一。Dual Thrust系统具有简单易用和适用度广的特点，其思路简单且参数少，配合不同的参数、止盈止损和仓位管理可以为投资者带来长期稳定的收益。而且该策略适用品种较多，被投资者广泛应用于股票、货币、贵金属、债券、能源及股指期货市场等。在Dual Thrust交易系统中，对于震荡区间的定义非常关键，这也是该交易系统的核心。</p>
<p>Dual Thrust在Range的设置上，引入前N日的四个价位，Range = Max(HH-LC,HC-LL)来描述震荡区间的大小。</p>
<p>其中HH 是N日High的最高价，LC是N日Close的最低价，HC是N日Close的最高价，LL是N日Low的最低价。这种方法使得一定时期内的Range相对稳定，可以适用于日间的趋势跟踪。Dual Thrust对于多头和空头的触发条件，考虑了非对称的幅度，做多和做空参考的Range可以选择不同的周期数，也可以通过参数K1和K2来确定。具体分为两步来实现：</p>
<p>第一步：计算相关参数，得到上轨Buyline 和下轨Sellline：</p>
<p>N日High的最高价HH, N日Close的最低价LC</p>
<p>N日Close的最高价HC，N日Low的最低价LL</p>
<p>Range = Max(HH-LC,HC-LL)</p>
<p>BuyLine = Open + K1*Range</p>
<p>SellLine = Open - K2*Range</p>
<p>第二步：交易逻辑：</p>
<p>当价格向上突破上轨时，如果当时持有空仓，则先平仓，再开多仓；如果没有仓位，则直接开多仓；</p>
<p>当价格向下突破下轨时，如果当时持有多仓，则先平仓，再开空仓；如果没有仓位，则直接开空仓；</p>
<p>当K1时，多头相对容易被触发,当K1&gt;K2时，空头相对容易被触发。因此，投资者在使用该策略时，一方面可以参考历史数据测试的最优参数，另一方面，则可以根据自己对后势的判断，或从其他大周期的技术指标入手，阶段性地动态调整K1和K2的值。</p>
<h3 class="crossnote-header" id="13-r-breaker%E7%AD%96%E7%95%A5">13. R-Breaker策略</h3>

<p>R-Breaker 是一种短线日内交易策略，它结合了趋势和反转两种交易方式。该策略也长期被Future Thruth 杂志评为最赚钱的策略之一，尤其在标普500股指期货上效果最佳。该策略的主要特点如下：</p>
<p>第一、根据前一个交易日的收盘价、最高价和最低价数据通过一定方式计算出六个价位，从大到小依次为突破买入价、观察卖出价、反转卖出价、反转买入价、观察买入价和突破卖出价，以此来形成当前交易日盘中交易的触发条件。通过对计算方式的调整，可以调节六个价格间的距离，进一步改变触发条件。</p>
<p>第二、根据盘中价格走势，实时判断触发条件，具体条件如下：</p>
<p>1) 当日内最高价超过观察卖出价后，盘中价格出现回落，且进一步跌破反转卖出价构成的支撑线时，采取反转策略，即在该点位（反手、开仓）做空；</p>
<p>2) 当日内最低价低于观察买入价后，盘中价格出现反弹，且进一步超过反转买入价构成的阻力线时，采取反转策略，即在该点位（反手、开仓）做多；</p>
<p>3) 在空仓的情况下，如果盘中价格超过突破买入价，则采取趋势策略，即在该点位开仓做多；</p>
<p>4) 在空仓的情况下，如果盘中价格跌破突破卖出价，则采取趋势策略，即在该点位开仓做空。</p>
<p>第三、设定止损以及止盈条件；</p>
<p>第四、设定过滤条件；</p>
<p>第五、在每日收盘前，对所持合约进行平仓。</p>
<p>具体来看，这六个价位形成的阻力和支撑位计算过程如下：</p>
<p>观察卖出价 = High + 0.35 * (Close Low)</p>
<p>观察买入价 = Low 0.35 * (High Close)</p>
<p>反转卖出价 = 1.07 / 2 * (High + Low) 0.07 * Low</p>
<p>反转买入价 = 1.07 / 2 * (High + Low) 0.07 * High</p>
<p>突破买入价 = 观察卖出价 + 0.25 * (观察卖出价 观察买入价)</p>
<p>突破卖出价 = 观察买入价 0.25 * (观察卖出价 观察买入价)</p>
<p>其中，High、Close、Low 分别为昨日最高价、昨日收盘价和昨日最低价。这六个价位从大到小一次是，突破买入价、观察爱出价、反转卖出价、反转买入价、观察买入价和突破卖出价。</p>
<h3 class="crossnote-header" id="14%E8%8F%B2%E9%98%BF%E9%87%8C%E5%9B%9B%E4%BB%B7%E7%AD%96%E7%95%A5">14.菲阿里四价策略</h3>

<p>菲阿里四价策略是一种比较简单的趋势型日内交易策略。昨天高点、昨天低点、昨日收盘价、今天开盘价，可并称为菲阿里四价。它由日本期货冠军菲阿里实盘采用的主要突破交易参照系。菲阿里四价是日内突破策略，所以每日收盘之前都需要进行平仓。该策略的上下轨以及用法如下所示:</p>
<p>上轨＝昨日高点；</p>
<p>下轨＝昨日低点；</p>
<p>昨日高点和昨日低点可以视为近期的一个波动范围，该范围的存在一定程度是一种压力线，只有足够的价格上涨或者下跌才会突破前期的高点或者低点。因此突破位臵是一个比较好的入场信号，如果突破该波动范围，则证明动能较大，后续走势强度维持较强的概率比较高，因此该策略采用以下开仓方式:</p>
<p>当价格突破上轨，买入开仓；</p>
<p>当价格跌穿下轨，卖出开仓。</p>
<p>策略在开仓之后可能面临假突破的问题，因为该价位存在很大的阻力，可能是暂时性的突破，随机回落，因此具体策略使用之中可以设臵一些过滤条件来剔除假突破的情况。这样使得策略的胜率变大。开仓之后的止损止盈根据具体环境具体确定。</p>
<h3 class="crossnote-header" id="15%E7%A9%BA%E4%B8%AD%E8%8A%B1%E5%9B%AD%E7%AD%96%E7%95%A5">15.空中花园策略</h3>

<p>空中花园属于日内突破策略。与之前的策略有所不同，空中花园比较看重开盘突破。开盘时的高开或者低开均说明有大的利好或者利空使得开盘大幅远离昨天的收盘价。开盘突破，是最快的一种入场方式。当然出错的概率也最高。因此为了提高策略的胜率，空中花园策略加了额外的条件，也就是开盘要大幅高开或者低开，形成一个空窗，因此顾名思义称为空中花园，然后再根据是否突破上下轨来进行开仓判断。这样一来，策略的胜率将大大提高，不过由于对高开或者低开的幅度要求过高，一般是超过1%，因此使得策略的交易次数可能相对其它策略而言要偏低一些。开盘第一根K线是收阳还是收阴，是判断日内趋势可能运动方向的标准。在当天开盘高开或低开时更有效。空中花园策略主要特点：</p>
<p>日内交易策略，当日收盘平仓；空中花园在当天高开或低开时使用，即当开盘价&gt;=昨天收盘价<em>1.01 或开盘价&lt;=昨天收盘价</em>0.99 时：</p>
<p>上轨＝第一根K线的最高价；</p>
<p>下轨＝第一根K线的最低价；</p>
<p>当价格突破上轨，买入开仓；</p>
<p>当价格跌穿下轨，卖出开仓。</p>

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